Participar activamente en la validación cuantitativa del modelo SIMM, asegurando su alineación con los RTS de la EBA.
Valorar derivados financieros en distintas clases de activo dentro de un entorno de banca de inversión.
Construir y mantener datos de mercado secundarios, especialmente curvas de tipos de interés, a partir de información de mercado primaria.
Calcular sensibilidades de riesgo de mercado (griegas) para diferentes productos y activos.
Generar vectores históricos de P&L para análisis de riesgos y backtesting.
Analizar contratos legales de colateral firmados con contrapartes en el contexto de márgenes iniciales.
Colaborar en ejercicios de backtesting, análisis cuantitativo y validación de modelos.
Redactar informes técnicos en inglés con alto nivel de detalle y rigor regulatorio.

Titulación universitaria en Matemáticas, Física, Ingeniería u otra disciplina STEM similar.
Entre 5 y 10 años de experiencia en validación de modelos, desarrollo cuantitativo o áreas afines.
Sólidos conocimientos en valoración de derivados en múltiples clases de activo.
Experiencia demostrable en cálculo de griegas y sensibilidades de riesgo de mercado.
Uso habitual de Murex, especialmente para valoración de operaciones y simulation views.
Experiencia en construcción de curvas de tipos de interés y datos de mercado secundarios.
Programación en Python.
Nivel de inglés mínimo B2 y dominio de español.
Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas.
Conocimiento de SIMM, RTS de la EBA y regulación EMIR.
Experiencia en riesgo de contraparte y gestión de colateral.
Conocimientos de LaTeX para documentación técnica.

Trabajo híbrido (2 días al mes en la oficina).
Crecimiento Versátil: Aprende nuevos idiomas y certificaciones técnicas con nuestra Expleo Academy.
Tiempo para Ti: Disfruta de 24 días de vacaciones al año, más los días 24 y 31 de diciembre.
Ambiente Inmejorable: Un lugar donde el apoyo entre compañeros es la norma y la competitividad no tiene cabida.
Conexión y Bienestar: En Expleo nunca faltan las risas, y la diversión está asegurada. Participa en nuestro club de pádel y running, eventos de verano, Halloween… ¡y mucho más!
Beneficios Flexibles: Seguro médico, cheques restaurante y guardería… ¡tú eliges cómo usarlos!

Senior Quantitative Analyst – Model Validation

Key skills